Индикатор Moving Average, MA, SMA (Простые скользящие средние)

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
Содержание
  1. Moving Average
  2. Расчет
  3. Простое скользящее среднее (Simple Moving Average, SMA) #
  4. Экспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average, EMA) #
  5. Сглаженное скользящее среднее (Smoothed Moving Average, SMMA) #
  6. Линейно-взвешенное скользящее среднее (Linear Weighted Moving Average, LWMA) #
  7. Индикатор Скользящие средние (Moving Average)
  8. Индикатор пересечения скользящих средних
  9. Как пользоваться индикатором скользящих средних (Moving Average)
  10. Стратегии скользящих средних
  11. Видео про скользящие средние
  12. Итоги
  13. Комментарии
  14. Скользящие средние
  15. Виды скользящих средних
  16. Простые скользящие средние (Simple Moving Average — SMA)
  17. Экспоненциальные скользящие средние (Exponential Moving Average — EMA)
  18. Взвешенные скользящие средние (Weighted Moving Average — WMA)
  19. Адаптивные скользящие средние (Adaptive Moving Average — AMA)
  20. Применение скользящих средних
  21. Скользящие средние в качестве фильтра приоритетного направления движения
  22. Динамические уровни поддержки/сопротивления
  23. Пересечение линий с разным периодом
  24. Скользящие средние гистограммы объема

Moving Average

Технический индикатор Скользящее Среднее (Moving Average, MA) показывает среднее значение цены инструмента за некоторый период времени. При расчете Moving Average производится математическое усреднение цены инструмента за данный период. По мере изменения цены ее среднее значение либо растет, либо падает.

Существует несколько типов скользящих средних: простое (его также называют арифметическим), экспоненциальное, сглаженное и взвешенное. Moving Average можно рассчитывать для любого последовательного набора данных, включая цены открытия и закрытия, максимальную и минимальную цены, объем торгов или значения других индикаторов. Нередко используются и скользящие средние самих скользящих средних.

Единственное, чем Moving Average разных типов существенно отличаются друг от друга, — это разные весовые коэффициенты, которые присваиваются последним данным. В случае Простого Скользящего Среднего (Simple Moving Average) все цены рассматриваемого периода имеют равный вес. Экспоненциальная и взвешенная скользящие средние (Exponential Moving Average и Linear Weighted Moving Average) делают более весомыми последние цены.

Самый распространенный метод интерпретации скользящего среднего цены состоит в сопоставлении его динамики с динамикой самой цены. Когда цена инструмента поднимается выше значения Moving Average, возникает сигнал к покупке, при ее падении ниже линии индикатора — сигнал к продаже.

Данная система торговли с помощью Moving Average вовсе не предназначена обеспечивать вхождение в рынок строго в его низшей точке, а выход — строго на вершине. Она позволяет действовать в соответствии с текущей тенденцией: покупать вскоре после того, как цены достигли основания, и продавать вскоре после образования вершины.

Скользящие Средние могут применяться также и к индикаторам. При этом интерпретация скользящих средних индикаторов аналогична интерпретации ценовых скользящих средних: если индикатор поднимается выше своего Moving Average, значит, восходящее движение индикатора продолжится, а если индикатор опускается ниже Moving Average, это означает продолжение его нисходящего движения.

Варианты скользящих средних:

  • Simple Moving Average (SMA) — простое скользящее среднее
  • Exponential Moving Average (EMA) — экспоненциальное скользящее среднее
  • Smoothed Moving Average (SMMA) — сглаженное скользящее среднее
  • Linear Weighted Moving Average (LWMA) — линейно-взвешенное скользящее среднее

Вы можете проверить торговые сигналы данного индикатора, создав советник при помощи MQL5 Wizard.

Расчет


Простое скользящее среднее (Simple Moving Average, SMA) #

Простое, или арифметическое, скользящее среднее рассчитывается путем суммирования цен закрытия инструмента за определенное число единичных периодов (например, за 12 часов) с последующим делением суммы на число периодов.

Рейтинг честных русских брокеров за 2020 год:

SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N

SUM — сумма;
CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода;
N — число периодов расчета.

Экспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average, EMA) #

Экспоненциально сглаженное скользящее среднее определяется путем добавления к предыдущему значению скользящего среднего определенной доли текущей цены закрытия. При использовании экспоненциальных скользящих средних больший вес имеют последние цены закрытия. Р-процентное экспоненциальное скользящее среднее будет иметь вид:

EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i — 1) * (1 — P))

CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода;
EMA (i — 1) — значение скользящего среднего предыдущего периода;
P — доля использования значения цен.

Сглаженное скользящее среднее (Smoothed Moving Average, SMMA) #

Первое значение сглаженного скользящего среднего рассчитывается, как простое скользящее среднее (SMA):

SUM1 = SUM (CLOSE (i), N)

Второе значение рассчитывается по следующей формуле:

SMMA (i) = (SMMA1*(N-1) + CLOSE (i)) / N

Последующие скользящие средние рассчитываются по следующей формуле:

PREVSUM = SMMA (i — 1) * N

SMMA (i) = (PREVSUM — SMMA (i — 1) + CLOSE (i)) / N

SUM — сумма;
SUM1 — сумма цен закрытия N периодов, отсчитываемая от предыдущего бара;
PREVSUM — сглаженная сумма предыдущего бара;
SMMA (i-1) — сглаженное скользящее среднее предыдущего бара;
SMMA (i) — сглаженное скользящее среднее текущего бара (кроме первого);
CLOSE (i) — текущая цена закрытия;
N — период сглаживания.

В результате арифметических преобразований формула может быть упрощена:

SMMA (i) = (SMMA (i — 1) * (N — 1) + CLOSE (i)) / N

Линейно-взвешенное скользящее среднее (Linear Weighted Moving Average, LWMA) #

Во взвешенном скользящем среднем последним данным присваивается больший вес, а более ранним — меньший. Взвешенное скользящее среднее рассчитывается путем умножения каждой из цен закрытия в рассматриваемом ряду на определенный весовой коэффициент:

LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)

SUM — сумма;
CLOSE(i) — текущая цена закрытия;
SUM (i, N) — сумма весовых коэффициентов;
N — период сглаживания.

Хотите быть миллионером? Читайте:  Finmax - отзывы о брокере

Индикатор Скользящие средние (Moving Average)

Индикатор Скользящие средние (Moving Average) – классический индикатор, с помощью которого можно прогнозировать направление и силу движения цен на трендовом рынке, а также определять наиболее подходящие точки входа и выхода. Данным инструментом технического анализа пользуется сегодня подавляющее большинство трейдеров.

Индикатор пересечения скользящих средних

Различают четыре основных разновидности индикатора пересечений скользящих средних:

  • SMA (простое);
  • SMMA (сглаженное);
  • EMA (экспоненциальное);
  • LWMA (линейно-взвешенное).

Самыми распространенными являются простые и экспоненциальные скользящие средние. Рассмотрим их более подробно.

Простая скользящая средняя

Простые скользящие средние представляют собой элементарные кривые линии на ценовом графике. Их основной задачей является сглаживание либо фильтрация колебаний валютных пар с целью определения вектора последующего движения.

Формируется Simple Moving Average (SMA) путем расчета средней цены за определенный промежуток времени. Сумма цен закрытия валютной пары делится на число рассматриваемых периодов. Благодаря этим кривым, можно видеть общее направление движения в недавнем прошлом и предсказать, каким будет дальнейший вектор в краткосрочной перспективе.

Необходимо учитывать, что простые скользящие средние, как и все остальные, работают с некоторым опозданием.

Чем больше рассматриваемый период, тем глаже полученная кривая и тем медленнее она реагирует на изменения. Это означает, что можно не успеть вовремя войти или выйти с позиции.

С другой стороны, использование SMA с коротким промежутком рискованно тем, что решение трейдера может оказаться неоправданно поспешным. Подобные индикаторы зачастую недостаточно фильтруют «шумы» (существенные краткосрочные отклонения от тренда), которые возникают, например, в результате появления неподтвержденных, но значимых новостей. Реагируя на такой всплеск, можно преждевременно закрыть или открыть позицию, потеряв на этом существенную часть прибыли.

Специалисты рекомендуют применять простые скользящие средние только в моменты, когда на рынке присутствует устойчивый тренд. В периоды флэта SMA малоэффективны, так как создают слишком много ложных сигналов, которые зачастую трудно игнорировать.

Из недостатков этого инструмента также стоит отметить то обстоятельство, что он одинаково оценивает все данные, вне зависимости от того, старые это показатели или совсем свежие. Тем не менее индикатор Moving Average (simple) является одним из самых надежных способов определения момента, когда заканчивается или начинается тренд. Не зря их активно применяют в качестве основного либо сглаживающего фактора во всех популярных технических индикаторах.

Экспоненциальная скользящая средняя

Экспоненциальные скользящие средние используют тогда, когда хотят снизить запаздывание, традиционно присущее Moving Average.

Если последние реагируют на изменение цены дважды (при получении нового значения и его удалении из расчета среднего показателя), то EMA делает это только единожды – при получении.

Благодаря такому свойству, придается больше веса новым данным, а, значит, индикатор быстрее реагирует на текущие изменения при улучшении качества сглаживания.

Экспоненциальные кривые считаются самыми надежными из всех разновидностей скользящих средних.

Чтобы рассчитать EMA (Exponential Moving Average), к предыдущему значению MA добавляют определенную долю последней цены закрытия. Вес, придаваемый свежим данным на длинных периодах — ниже, по сравнению с более короткими отрезками. Это означает, что чем меньше будет рассматриваемый промежуток, тем точнее отображение реальных изменений на ценовом графике. Побочным эффектом является увеличение восприимчивости к ложным сигналам.

С помощью EMA нельзя угадать, куда развернется рынок, однако после завершения разворота трейдеру предоставляется возможность быстро определить оптимальную точку входа/выхода.

Как пользоваться индикатором скользящих средних (Moving Average)

Разница между видами Moving Average, по большому счету, не слишком велика, хотя различия заметны. Нет скользящей средней, которая бы всегда располагалась дальше или ближе остальных к цене. Все они меняют свое положение, в зависимости от динамики. Наиболее «ленивыми», безусловно, являются SMA, самыми «энергичными» – экспоненциальные кривые. На ярко выраженных восходящих трендах ближе всех к цене оказывается LWMA. SMA обычно оказываются рядом с этой линией в периоды кратковременных взлетов/падений и торгов. Какой именно вариант скользящей средней выбрать, каждый определяет сам, исходя из своих привычек и стиля торговли.

Одним из наиболее распространенных вариантов применения индикатора скользящих средних — является определение тренда.

Для этого достаточно нанести на ценовой график одну скользящую среднюю. В момент, когда линия цены пересекает кривую снизу вверх и задерживается над ней, генерируется бычий сигнал (восходящий тренд). Если MA пробита сверху вниз, возникает медвежий сигнал (нисходящий). О силе тренда сообщает угол наклона относительно горизонтали – чем он меньше, тем слабее тенденция, и наоборот.

Рекомендуется создать собственную комбинацию индикатора Moving Average, максимально соответствующую вашему стилю поведения на рынке. Идеального варианта искать не стоит, так как его не существует. Выбор продолжительности периода определяется поставленными перед трейдером задачами.

  • Наиболее популярными являются 50-дневный и 200-дневный.
  • Для торговли на краткосрочных трендах рациональнее использовать короткие кривые.
  • Для долгосрочных инвестиций обычно берутся длинные MA с периодом от 100.
  • Перед тем как входить в позицию, нужно обязательно просмотреть еще и график с более длинным временным периодом.
  • Скользящие средние на обеих таблицах должны быть идентичными.

Такое дополнительное исследование может помочь избежать преждевременного входа.

Хотите быть миллионером? Читайте:  Курсы биткоина и эфира начали вторую половину года с роста

Достаточно распространенным методом работы со средними скользящими является анализ одновременно двух или трех кривых, размещенных на одном графике.

Пересечение двух скользящих средних

В случае с двумя МА сигнал на покупку возникает тогда, когда линия с меньшим периодом пересекает длинную снизу. Если она нарушает границу сверху, наступает момент продажи.

Обязательным условием входа в позицию является сильный тренд, иначе эти объединенные скользящие средние, которые запаздывают с реакцией сильнее, чем одна, будут создавать еще и много ложных сообщений.

Если применяются три индикатора, то сигнал возникает в случае пересечения самой короткой линией двух остальных. Продажа и покупка осуществляются по тому же принципу, что с двумя MA: сверху вниз – скидывать, снизу вверх – приобретать.

Пересечение трех скользящих средних

Стратегии скользящих средних

Все стратегии индикатора скользящих средних основаны на пересечении скользящих средних с разным временным интервалом. На изображении выше на живом графике включены 2 МА с интервалом 5 и 20. Эти интервалы дают хорошие результаты на 30 минутном и часовом графиках. Как только длинная линия (красная) становится сверху короткой (зеленой), это — сигнал о падении цены и наоборот.

Данная стратегия скользящих средних получила большое распространение среди трейдеров бинарных опционов, так как она не требует особых навыков и знаний, как и сам инструмент торговли, о чем хорошо рассказал Алекс Кантов в статье Что такое бинарные опционы.

Вот вам хороший пример стратегии основанной на индикаторе Скользящих средних:

Красная линия выходит на вверх — сигнал к продаже — цена будет падать. Мы сразу открываем эту страницу, выбираем нужный актив и срок сделки на 2 часа. Главное условие опциона — ВНИЗ:

После покупки опциона остается только ждать, когда срок завершится, и упадет цена.

Если на момент закрытия опциона курс будет ниже чем на момент покупки, то мы получим 71% прибыли от суммы инвестиции.

А вот и результаты —

Как видно по графику, цена согласно показаниям индикатора действительно упала, а сделка принесла прибыль:

Видео про скользящие средние

Итоги

Кривые Moving Average предсказывают не будущее направление цены, а текущее, но с некоторым запаздыванием. Несмотря на это, они эффективно справляются с такими задачами, как сглаживание изменения стоимости активов и фильтрование «шумов».

MA являются базовым инструментом очень многих технических индикаторов.

  • Некоторые эксперты утверждают, что объем реальных денег, зарабатываемых с применением скользящих средних, превышает общую сумму, которая была получена при использовании всех других средств, вместе взятых.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

  • Рассказать миру:

Комментарии

Благодарю. Весьма полезная информация по скользящим средним. Однако, для практического применения они мало удобны. Ибо необходимо всё время контролировать график ожидая пересечения скользящих средних разными периодами. Добавление простого звукового сигнализатора пересечений, когда выполняется условие SMA10 = SMA30, или EMA5 = SMA20 т.е. когда два переменных значения с различными периодами сравняются. Но такой настройки я ещё не смог нигде найти. Если не затруднит, расскажите пожалуйста, каким образом таковую сигнализацию можно организовать на примере площадки Тradingview, где необходимо связать два несвязанных индикатора SMA или EMA.

Скользящие средние

Скользящие средние показывают среднее значение за определенный период и являются одним из наиболее популярных индикаторов технического анализа. Обычно они применяются для расчета среднего значения цены; также используется для расчетов среднего значения объемов и даже значений других технических индикаторов. В данной статье рассмотрим скользящие средние относительно их применения к графику цены (при необходимости данная информация легко адаптируется для применения скользящих средних к любым другим переменным).

Есть несколько видов скользящих средних, основное отличие между ними заключается в изменении приоритета последних цен.

Виды скользящих средних

Наиболее часто в техническом анализе используются следующие скользящие средние:

Кратко обозначим чем отличаются различные скользящие средние и на одном и том же примере посмотрим как это сказывается при построении графика. Для расчета любых видов данного индикатора в классическом варианте применяются цены закрытия, данный параметр можно настроить (например, рассчитывать скользящие средние по ценам открытия), но принципиального значения обычно это не имеет.

Простые скользящие средние (Simple Moving Average — SMA)

Простые скользящие средние рассчитываются как сумма цен закрытия за выбранное количество периодов деленная на это же количество периодов. Как видно, этот индикатор полностью соответствует своему названию и показывает среднюю цену. Специфика SMA заключается в том, что при ее расчете придается равное значение всем ценам.

Длительный период для расчета индикатора предполагает более сильное сглаживание последних движений. Если Simple Moving Average рассчитываются на основании продолжительного периода (например, 200), они сглаживают краткосрочные колебания, показывая только долгосрочную тенденцию. При использовании коротких периодов индикатор отражает краткосрочную динамику, но не показывает общую тенденцию. Поэтому часто используют несколько скользящих средних с разным периодом на одном графике.

Простые скользящие средние: 200 SMA и 20 SMA на графике Wal-Mart Stores (WMT), D1

Экспоненциальные скользящие средние (Exponential Moving Average — EMA)

Когда рассчитываются простые скользящие средние, все цены периода имеют равный вес и по мере развития движения наиболее старое значение удаляется из расчета, а новое добавляется. При расчете же экспоненциальной средней к последнему значению индикатора добавляется определенная доля, которая зависит от текущей цены закрытия. Таким образом при расчете Exponential Moving Average последние цены закрытия приобретают больший вес в значении индикатора. По сути более старые значения не удаляются, а просто постепенно теряют свой вес в расчете.

Хотите быть миллионером? Читайте:  Рейтинг компаний бинарных опционов

Отличия в расчете приводят к тому, что экспоненциальные скользящие средние, по сравнению с простыми, быстрее реагирует на текущее изменение цены, что снижает запаздывание индикатора. Но с другой стороны, это может повысить количество ложных сигналов.

Экспоненциальные скользящие средние: 200 EMA и 20 EMA на графике Wal-Mart Stores (WMT), D1

Взвешенные скользящие средние (Weighted Moving Average — WMA)

Взвешенные скользящие средние показывают среднее значение цены за выбранный интервал времени, при этом каждый период умножается на весовой коэффициент. В итоге более ранние значения имеют меньший вес (им придается меньшее значение путем умножения на меньший весовой коэффициент), а более новые значения имеют больший вес (умножаются на больший весовой коэффициент), что соответствующим образом влияет на чувствительность индикатора к последним изменениям цены.

Взвешенные скользящие средние: 200 WMA и 20 WMA на графике Wal-Mart Stores (WMT), D1

Адаптивные скользящие средние (Adaptive Moving Average — AMA)

Adaptive Moving Average изменяются в зависимости от движения цены. Методика расчета схоже с той, что применяется для экспоненциальных MA, но при этом используется динамически изменяющаяся сглаживающая константа, которая позволяет учитывать направление цены и волатильность. В итоге индикатор становится более чувствительным во время направленного движения цены и менее чувствительным в периоды отсутствия направленного движения.

Адаптивные скользящие средние: 200 AMA и 20 AMA на графике Wal-Mart Stores (WMT), D1

Применение скользящих средних

Скользящие средние являются трендовым индикатором, то есть наиболее эффективно будет их использовать во время наличия направленных движений на рынке.

Скользящие средние во время тренда на графике фьючерса Евро (6E), M5

Скользящие средние во время флэта на графике фьючерса Евро (6E), M5

В техническом анализе есть ряд популярных периодов для данного индикатора (например, 20, 50, 200). MA с небольшим периодом (например, 20) обычно используются краткосрочными трейдерами. Более продолжительный период для построения индикатора (например, 200) используют преимущественно трейдеры, ориентированные на длительное удержание позиций. Наиболее часто используемыми трейдерами и инвесторами считаются скользящие средние с периодом 200, построенные на дневном графике.

Скользящие средние в качестве фильтра приоритетного направления движения

В данном случае достаточно одной линии. Для расчета обычно используется продолжительный период (50, 200 и выше), так как медленные скользящие средние, за счет сглаживания движений цены, отфильтровывают «шум» (колебания цены во время движения). Интерпретация следующая: если цена находится выше MA, это говорит о восходящей тенденции и приоритет отдается покупкам; если цена находится ниже линии индикатора, это говорит о нисходящей тенденции и в приоритете продажи. Чтобы получить более полную картину можно определять тренд на разных временных интервалах, что позволит получить представление о среднесрочной и долгосрочной тенденции.

200 SMA как фильтр направления движения, график EUR/USD, D1

Динамические уровни поддержки/сопротивления

Скользящие средние также интерпретируются как уровни поддержки на растущем рынке и уровни сопротивления при падении . Более сильные уровни формируются медленными средними. Классическим примером является использование в качестве уровней MA с периодом 200 для акций.

200 SMA как уровни поддержки/сопротивления, график USD/JPY, D1

Пересечение линий с разным периодом

При использовании нескольких скользящих средних на одном графике сигнал на покупку возникает когда более быстрая линия (меньшего периода) пересекает снизу вверх более медленную (долгосрочную). И наоборот, сигнал на продажу возникает когда более быстрая MA пересекает сверху вниз более медленную.

Пересечение 200 SMA (красная) и 50 SMA (синяя), график GBP/USD, H4

Скользящие средние гистограммы объема

При торговле биржевыми инструментами Moving Averages удобно использовать для наглядного определения отклонений в гистограмме объема. При использовании в торговле большого количества инструментов, средняя на гистограмме объема позволяет быстрее определить повышенную активность. Особенно это актуально при отборе акций для предстоящих торгов из большого количества претендентов.

50 скользящая средняя на гистограмме объема, график Bank of America (BAC), D1

Применение скользящих средних не ограничивается изложенными выше способами. Они также используются как составной элемент многих других индикаторов, например, для построения популярного индикатора MACD (Moving Average Convergence Divergence) .

К основным недостаткам данного индикатора обычно относят запаздывание в реакции и неэффективность при боковом движении (флэт). Во время флэта Moving Averages могут генерировать много ложных сигналов. Тем не менее, этот индикатор определенно заслуживает внимания. Наиболее часто скользящие средние используются для определения направления тренда и в качестве уровней поддержки и сопротивления.

Обзоры по другим популярным индикаторам технического анализа Вы можете найти по ссылке http://tradoman.ru/indikatory-tehnicheskogo-analiza/ .

В статье использованы изображения с платформ: thinkorswim (TD Ameritrade), NinjaTrader, MetaTrader 4.

Откройте счет и заберите бонус:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарные опционы с индикаторами и роботами, бонусы для всех!
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: